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株初心者が本気で儲けるブログ

株式投資に関連するテーマについて取り扱ってます。

R言語

【R言語】Rコマンダーのインストール方法

www.dmjtmj-stock.com ・Rコマンダーのインストール Rを使う上で欠かせないRコマンダーのインストールと使い方を説明していきます。 まず >install.packages("Rcmdr") CRANのミラーサイトの場所はTokyoで問題ないです。コマンダーを起動するのに必要なパッケ…

【統計学】 時系列分析における基本統計量のまとめ

www.dmjtmj-stock.com 統計学における分析手法は、2つの要素を線形で表す単回帰分析や複数の要素を分析する、クラスター分析などの多変量解析などはエクセルでも簡単に行うことができ、 世間一般でも比較的有名ですが、時系列分析はエクセルで行うのは少々面…

【統計学】 時系列モデルと定常性について

www.dmjtmj-stock.com これまで時系列分析の考え方について見ていきましたが、簡単にまとめると時系 列分析に使う時系列データはその時点で一度しか観測できないという問題点があります。 時系列分析の対象となる株価を例にあげると、日経平均株価の昨日の終…

【金融工学】 自然対数と複利計算について

コンピュータの計算に使われる対数には、常用対数のほかに自然対数というものがあります。常用対数は、底(てい)の数が2だったり10だったりの整数で設定されているのに対して自然対数は少し違うのが特徴です。 自然対数の底は、発見した数学者ネイピアの名…

【R言語】 Rによるヒストリカルボラティリティ(HV)の算出

今回はRを使ったヒストリカルボラティリティの算出方法を紹介していきます。 ヒストリカルボラティリティとは何ぞやという方は下の記事で解説しています。 www.dmjtmj-stock.com コードは(Rでヒストリカルボラティリティの計算 - 日常メモ様)から拝借致しま…

【R言語】ARモデル(自己回帰モデル)の検証

一般的に統計分析といえば回帰分析が代表的で、参考書とかでも単回帰分析と重回帰分析が中心に紹介しています。 そして、時系列分析における回帰分析的なやつが今回取り上げる、自己回帰(Auto Regression)モデルです。これは時系列データの性質を踏まえて…

【R言語】 TTRパッケージを使って移動平均を計算する

www.dmjtmj-stock.com 前回トレーディングシュミレーションのやり方を紹介しましたが、トレーディングシュミレーションのルールに使う指標は自分で計算しないといけません。 そんなときに便利なのがトレーディングルールを計算する関数をまとめたTTRパッケー…

【R言語】 いろんな乱数の発生方法

www.dmjtmj-stock.com 前回、乱数の意味と使い方を解説したのに続いて、今回はRで実際に乱数の発生させてみます。 ・正規乱数の生成 正規分布に従う乱数を生成するときはrnorm()という関数を使います。デフォルトでは、平均値0、標準偏差1の標準正規分布に…

【R言語】 Rに内蔵されているデータのまとめ

www.dmjtmj-stock.com Rの内部にあるデータは私たちがオブジェクトとして保存しているデータの他にも ・R自体にに内蔵されているデータ ・インストールされているパッケージの中にあるデータ の2種類が存在しています。 まずRに内蔵されているデータですが、…

【R言語】 二項分布をプロットしてみる

今回はRを使って二項分布の分布の作図していきます。その前に二項分布について軽く説明しておくと、 二項分布とは、「試合の勝ち敗けやコイントスの裏表・宝くじの当たり外れといった2つの値をとっていて※各事象が独立している試行(ベルヌーイ試行)を、n…

【R言語】 sample関数による無作為抽出のやり方

前回、正規乱数と一様乱数の生成方法を紹介したところで、次はsample()関数による無作為抽出のシミュレーションを行っていきます。sample()関数が、前回紹介したdnorm()関数などどう違うのかというと、引数probによって各事象の出現確率を指定できるという点…

【統計学】 時系列モデルの種類

www.dmjtmj-stock.com 次に時系列データのモデル化について見ていきます。時系列分析においては時系列データを定式化するためのさまざまなモデルが提案されていて、1つの変量を分析するための回帰分析のようなモデルだけでも、 ・AR :自己回帰モデル ・MA:…

【R言語】 変化率の計算と確率密度推計

www.dmjtmj-stock.com 次は変化率を計算していきます。 変化率の基本的定義は(Xn-Xn-1)/Xn-1 ×100であらわされます。 この式はなにをしているのかというと、前日に比べて変化した数値を今日の数値で割ったものを、%で表すために100を掛けているだけです…

【R言語】 R内部に保存しているデータ(オブジェクト)を確認する方法

Rで統計解析をおこなう際に使用した変数(オブジェクト、ベクトルなど)は、Rでは内部で記憶され、Rを終了する時に「作業スペースを保存しますか?」と聞かれたときに「はい」とすると、.RDataファイルとして変数は保存されます。 ところが、これを日をおい…

【株式投資】 システムトレードの仕組みの簡単な説明

今回はシステムトレード、通称シストレの仕組みについて簡単に解説していきます。 株をやっていたら一度は耳にするであろう単語であるシストレなのですが、実際にどういうものかを理解してる人は、実際にやってる人以外は知らないという印象です。 株式投資…

【R言語】 quantmodパッケージによるトレーディングシュミレーション

www.dmjtmj-stock.com quantmodの基本的な操作を紹介したところで次は、トレーディングシュミレーションをやっていきます。(quantmodはインストールしている前提で進めます。) パッケージの読み込み >library(quantmod) まず分析に使う株価データを取得し…

【統計学】確率変数・確率分布の分かりやすい説明

今回は確率分布と確率密度について説明していきます。 統計学を勉強していく人をみると、平均・中央値・最頻値辺りは日常生活でもでてくるところで仕組みも簡単ですし分からない人はほぼいないのですが、そこから分散・標準偏差とくると、√が出てきたりして…

【R言語】 大数の法則の証明

www.dmjtmj-stock.com に引き続いて今回は大数の法則が本当にそのとおりなのかを統計解析フリーソフトRを使って検証していきたいと思います。 まずRで簡単なサイコロを作ってみます。 > dice <- 1:6 そして、このdiceで定義した1から6の数の中から無作為抽出…

【R言語】 xtsパッケージでの時系列データ解析

Rのような分析ソフトで分析するデータの種類の一つに、時間とともに変動する現象に対して時間の順序で測定・観測したデータである時系列データというものがあります。 時系列データの代表的なものとしては、株価および為替レートのような金融・経済データな…

【R言語】 時系列データの基本的な分析 その1

今回は時系列データ分析の基本として、まず入手したデータを時系列でプロットしていきます。使用するデータはバンダイナムコゲームスの2005年から2016年までの株価データです。 ここで改めて、なぜ時系列解析をするのかというとことを説明すると、要は「時間…

【R言語】 new-env(環境)について

www.dmjtmj-stock.com 前回 データの種類のところでざっくりと説明したnew-env(環境)というデータの型について詳しく解説していきたいと思います。 前にも述べたように、この環境というデータの型はRでの計算処理のパフォーマンス向上にとても役に立つのでR…

【R言語】 Rにおけるデータの種類・型について  

Rのデータは入れ物(種類)と構造(型)で表現され、Rのデータの種類(class)はの主に下の5つに分類されます。 ・ベクトル・行列・データフレーム・リストーlist()オブジェクト・環境ーnew.env()オブジェクト データの種類が知りたいときはclass()で答えてくれま…

【R言語】 dplyrを用いたデータ処理方法

dplyrパッケージとはRにおいてデータフレームの操作に特化したパッケージです。 Rにあるplyrでのデータフレームの結合などの処理速度はあまり早くないのですが、dplyrはC++で書かれているので、高速動作が可能となります。 まず関連パッケージのインストール…

【R言語】 quantmodパッケージの基本的な使い方

Rで株価データを取り扱うに当たってquantmodパッケージはとても便利なので紹介しておきます。ぶっちゃけ備忘録も兼ねてます。 まずこのパッケージの何がすごいのかというと,xts形式の株価データが簡単に取得できるとともに金融関係の関数を豊富に取り揃えて…

【R言語】 Rへのcsvの読み込みと出力方法

www.dmjtmj-stock.com RでCSV形式などの株価データを扱うときに便利なコマンドを載せておきます。 ・使用するデータフレームの読み込み 例としてnikkei.csvというものを変数(オブジェクト)xとして読み込ませる時 > x<-read.table(”nikkei.csv”) ※(読込むフ…

【R言語】 Yahoo!ファイナンスから株価データを取得する方法 その2

前回に引き続きRを使ってヤフーファイナンスから株価データを取得する方法を紹介していきます。 www.dmjtmj-stock.com 今回使うのはquantmod()関数です。 まずインストール >install.packages(“quantmod”) >install.packages("XML") 次に読み込み >library(q…

【R言語】 Yahoo!ファイナンスから株価データを取得する方法 その1

Rでヤフーファンナンスから株価データを直接引っ張ってくるためのパッケージとしては、「quantmodパッケージ」と「RFinanceYJパッケージ」の2つがあります。 今回はRfinanceYJパッケージで取得する方法を説明していきます。 ・2016年12月10日時点でのRでヤ…

【R言語】 Rのダウンロード・インストールと初期設定

www.dmjtmj-stock.com これまでRについて説明してきましたが、次は実際にRのインストールしていきます。 まず、CRAN (Comprehensive R Archive Network) というサイト(http://cran.r-project.org/)にいき、自分のOSに合ったRをダウンロードします。 CRANから…

【R言語】Rプログラミングとは?

ここ近年では、ありとあらゆるものがデータ化され、それらをさらに集めることでビックデータにして、統計解析する事で、有用な情報を導きだす動きがさらに高まっています。データを分析し、予測する事が出来るスキルがあれば企業でも重宝されるでしょうし学…