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株初心者が本気で儲けるブログ

株式投資に関連するテーマについて取り扱ってます。

【統計学】 時系列分析における基本統計量のまとめ

www.dmjtmj-stock.com 統計学における分析手法は、2つの要素を線形で表す単回帰分析や複数の要素を分析する、クラスター分析などの多変量解析などはエクセルでも簡単に行うことができ、世間一般でも比較的有名ですが、時系列分析はエクセルで行うのは少々面…

【統計学】 時系列モデルと定常性について

www.dmjtmj-stock.com これまで時系列分析の考え方について見ていきましたが、簡単にまとめると時系 列分析に使う時系列データはその時点で一度しか観測できないという問題点があります。 時系列分析の対象となる株価を例にあげると、日経平均株価の昨日の終…

【R言語】ARモデル(自己回帰モデル)の検証

一般的に統計分析といえば回帰分析が代表的で、参考書とかでも単回帰分析と重回帰分析が中心に紹介しています。 そして、時系列分析における回帰分析的なやつが今回取り上げる、自己回帰(Auto Regression)モデルです。これは時系列データの性質を踏まえて…

【統計学】 時系列モデルの種類

時系列データは定式化するためのさまざまなモデルが提案されていて、1つの変量を分析するための回帰分析のようなモデルだけでも、 ・AR :自己回帰モデル ・MA: 移動平均モデル ・ARMA: 自己回帰移動平均モデル ・ARIMA :自己回帰和分移動平均モデル ・GA…

【統計学】 時系列データ分析の考え方

今回は時系列データについて説明していきたいと思います。 時系列データとは、時間の推移とともに変化していくデータであり、その順序におおきな意味を持つことが特徴です。 時系列データは経済やファイナンスの分野で、観測されることが多く、為替レート、…

【R言語】 変化率の計算と確率密度推計

www.dmjtmj-stock.com 次は変化率を計算していきます。 変化率の基本的定義は(Xn-Xn-1)/Xn-1 ×100であらわされます。 この式はなにをしているのかというと、前日に比べて変化した数値を今日の数値で割ったものを、%で表すために100を掛けているだけです…

【R言語】 xtsパッケージでの時系列データ解析

Rのような分析ソフトで分析するデータの種類の一つに、時間とともに変動する現象に対して時間の順序で測定・観測したデータである時系列データというものがあります。 時系列データの代表的なものとしては、株価および為替レートのような金融・経済データな…

【R言語】 時系列データの基本的な分析 その1

今回は時系列データ分析の基本として、まず入手したデータを時系列でプロットしていきます。 使うデータはバンダイナムコゲームスの2005年から2016年までの株価データです。 ここで改めて、なぜ時系列解析をするのかというとことを説明すると、要は「時間と…